プロが教えるシストレコラム

山中康司氏のコラム

第86回:バランス重視&低リスク安定ポートフォリオ(14)

掲載日:2017年4月19日

 

バランス重視型と低リスク安定型によるポートフォリオの定例見直し4月前半編です。

 

まずは、スタート(9月28日)からの損益曲線をご覧ください。前回3月後半の見直し(3月30日)の時点に赤い矢印を付けました。

 

 

各見直し時点の明細は、以下の通りです。

 

9月28日         2,565,230円(スタート時点)

10月17日       2,537,306円(10月前半見直し)

10月29日       2,516,276円(10月後半見直し)

11月15日        2,480,839円(11月前半見直し)

11月27日        2,210,582円(11月後半見直し)

12月26日       2,305,492円(12月見直し)

1月17日         2,307,394円(1月前半見直し)

1月31日         2,390,572円(1月後半見直し)

2月15日         2,278,314円(2月前半見直し)

2月28日         2,320,103円(2月後半見直し)

3月16日         2,166,299円(3月前半見直し)

3月30日         2,096,099円(3月後半見直し)

4月17日         2,077,309円(本日時点、口座清算価値)

 

前回見直しから微減ではあるものの口座清算価値は減少、長期的には赤い点線で示したレジスタンスラインが引けてしまうのがよろしくありません。前回スタート時点から20%ダウンの2,052,184円をポートフォリオ運用停止の目安としましたが、マーケットビューでも書いた通り、キリも良いので仮に今後200万円の大台を割り込むことがあった時点で停止することとします。

 

前回見直し(3月30日)から今回(4月17日)までの各ストラテジの損益を確認します。

 

毎回のことで嫌になってしまいますが、今回は2つのストラテジが足を引っ張りました。

JUNfx168(USDCHF)             -56,237円

Revolt-IA(EURGBP)               -97,373円 (右から2つ目)

 

2つ合わせてのマイナスが-153,610円。全体の減少が-18,790円ですから、他でコツコツプラスにしたものを全て吐き出しているという結果でした。特にRevolt-IA(EURGBP)の組み入れてからの通算損失は10回の取引で-111,576円と酷い結果ですが、ストラテジカードを見てもここ30日間では勝率0%となっています。

 

今回は上記2本のストラテジを外し、バランス重視型と低リスク安定型から各1本ずつ選びます。いつも通り通貨ペア、ストラテジ名が被らないストラテジを上位から選択します。

 

まず、バランス重視型からです。

 

今回はすんありと1位のストラテジを選択しますが、期間収益マップで過去のパフォーマンスが悪い点はやや引っかかります。

 

次に低リスク安定型です。

 

こちらは2位のストラテジを選択します。こちらも過去のパフォーマンスが同様のマップになっている点は引っかかりますが、そのまま選びます。

 

見直し結果は以下のようになりました。

 

バランス重視型(7本)

Auto-Online(GBPAUD)追加

Endeavour FIRE_(EURUSD)

EURGBP1688(NZDUSD)

FxThunder   (CADJPY)

GoldenFX     (AUDNZD)

richer-aa      (USDCAD)

ThirdBrainFx(GBPUSD)

 

低リスク安定型(3本)

fxniuniu       (NZDJPY)

Quantum     (EURJPY)追加

upperfx        (USDJPY)

 

週ごとの結果はマーケットビューにてお知らせしますが、運用停止まで残すところ8万円弱となってしまいました。次回で最後にならないことを願いたいところです。

 

上記ポートフォリオのmtpファイルをお使いの場合、以下の免責事項をよくお読みください。

 

*免責事項

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3. mtpファイル利用する際は、取引のリスクを熟知した上、完全なる自己責任においてご利用ください。

 

ポートフォリオファイル http://ascendant.jp/ctot/Yamanaka_20170417.mtp

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(*)ブラウザによっては「名前を付けてリンク先を保存」となっています
 
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詳細のインポート方法は以下の操作ガイド19ページをご確認ください。
 
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プロフィール

山中康司氏

1982年慶応義塾大学卒業後、バンク・オブ・アメリカ入行。1983年から為替トレーディング業務に従事し、1989年バイスプレジデント。1993年プロプライエタリー・マネージャーとして債券、デリバティブ等の取引にも携わる。 1997年日興コーディアル証券に移り、日興シティ信託銀行外為推進課長。1999年為替資金部次長として為替トレーティングとマーケティングを管理。 2002年金融コンサルティング会社アセンダントを設立、取締役。 テクニカル分析とアストロを組み合わせた独自の為替予測を行い、各社にレポートを配信。セミナー講師やコンサルティング等もつとめている。著書に「金融占星術入門」 (パンローリング) 、「投資手帳」 (同) 。 内外の専門誌への執筆、セミナーDVD等多数。

 

オフィシャルサイト 有限会社アセンダント http://ascendant.jp/