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山中康司氏のコラム

第85回:バランス重視&低リスク安定ポートフォリオ(13)

掲載日:2017年4月5日

 

バランス重視型と低リスク安定型によるポートフォリオの定例見直し3月後半編です。

 

まずは、スタート(9月28日)からの損益曲線をご覧ください。前回3月前半の見直し(3月16日)の時点に赤い矢印を付けました。

 

今回も見直し直後からパフォーマンスが悪化してしまいました。

 

各見直し時点の明細は、以下の通りです。

 

9月28日         2,565,230円(スタート時点)

10月17日       2,537,306円(10月前半見直し)

10月29日       2,516,276円(10月後半見直し)

11月15日        2,480,839円(11月前半見直し)

11月27日        2,210,582円(11月後半見直し)

12月26日       2,305,492円(12月見直し)

1月17日         2,307,394円(1月前半見直し)

1月31日         2,390,572円(1月後半見直し)

2月15日         2,278,314円(2月前半見直し)

2月28日         2,320,103円(2月後半見直し)

3月16日         2,166,299円(3月前半見直し)

3月30日         2,096,099円(本日時点、口座清算価値)

 

ここ2週間で7万円ほどのマイナスとなり、今回も過去最悪の損益となってしまいました。更に、全期間で見た場合でも、損益曲線のボトムを更新していていよいよ継続の可否を問われるといった状態です。スタート時点の口座清算価値から20%ダウンをひとつの目安と考えていますが、その金額は2,052,184円です。わずか5万弱ですので、今回のポートフォリオのシリーズとしては、最後の見直しとなってしまうかもしれません。正念場です。

 

前回見直しから本日までの各ストラテジの損益を確認します。

 

今回も3つのストラテジが足を引っ張っています。

 ReenFX(EURAUD)                 -43,707円

 Auto-Online(AUDJPY)           -88,330円

 Drake (NZDUSD)                    -44,308円

 

3つ合わせてのマイナスが176,345円!これまで比較的好調であったAuto-Online(AUDJPY)が一気に崩れたことが主要因となりましたが、通貨ペアの特徴としてAUDとNZD絡みということで太平洋通貨ペアの不調が目立ちました。

 

今回はこれら3本を外し、バランス重視型から2本、低リスク安定型から1本の合計3本を選ぶことにします。今回も通貨ペア、ストラテジ名が被らないストラテジを上位から選択します。

 

まず、バランス重視型からです。

 

3位と4位のストラテジを選択します。

 

次に低リスク安定型です。

 

こちらは2位のストラテジを選択します。

 

見直し結果は以下のようになりました。

 

バランス重視型(7本)

Endeavour FIRE_(EURUSD)追加

EURGBP1688(NZDUSD)追加

FxThunder   (CADJPY)

GoldenFX     (AUDNZD)

JUNfx168    (USDCHF)

richer-aa      (USDCAD)

ThirdBrainFx(GBPUSD)

 

低リスク安定型(3本)

fxniuniu       (NZDJPY)追加

Revolt-IA   (EURGBP)

upperfx        (USDJPY)

 

上記ポートフォリオのmtpファイルをお使いの場合、以下の免責事項をよくお読みください。

 

*免責事項

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ポートフォリオファイル http://ascendant.jp/ctot/Yamanaka_20170330.mtp

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(*)ブラウザによっては「名前を付けてリンク先を保存」となっています
 
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詳細のインポート方法は以下の操作ガイド19ページをご確認ください。
 
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プロフィール

山中康司氏

1982年慶応義塾大学卒業後、バンク・オブ・アメリカ入行。1983年から為替トレーディング業務に従事し、1989年バイスプレジデント。1993年プロプライエタリー・マネージャーとして債券、デリバティブ等の取引にも携わる。 1997年日興コーディアル証券に移り、日興シティ信託銀行外為推進課長。1999年為替資金部次長として為替トレーティングとマーケティングを管理。 2002年金融コンサルティング会社アセンダントを設立、取締役。 テクニカル分析とアストロを組み合わせた独自の為替予測を行い、各社にレポートを配信。セミナー講師やコンサルティング等もつとめている。著書に「金融占星術入門」 (パンローリング) 、「投資手帳」 (同) 。 内外の専門誌への執筆、セミナーDVD等多数。

 

オフィシャルサイト 有限会社アセンダント http://ascendant.jp/