プロが教えるシストレコラム

山中康司氏のコラム

第83回:バランス重視&低リスク安定ポートフォリオ(11)

掲載日:2017年3月2日

 

バランス重視型と低リスク安定型によるポートフォリオの定例見直し2月後半編です。

 

スタート(9月28日)からの損益曲線をご覧ください。前回2月前半の見直し(2月16日)の時点にピンクの矢印でしるしを付けましたが、直近2週間の損益は+41,789円とややプラスの結果となりました。損益曲線もピンクの点線で示すようにサポートラインが引けることから当面の危機は脱出したように見えます。

 

各見直し時点の明細は、以下の通りです。

 

9月28日         2,565,230円(スタート時点)

10月17日       2,537,306円(10月前半見直し)

10月29日       2,516,276円(10月後半見直し)

11月15日        2,480,839円(11月前半見直し)

11月27日        2,210,582円(11月後半見直し)

12月26日       2,305,492円(12月見直し)

1月17日         2,307,394円(1月前半見直し)

1月31日         2,390,572円(1月後半見直し)

2月15日         2,278,314円(2月前半見直し)

2月28日         2,320,103円(本日時点、口座清算価値)

 

前回2月15日から本日2月28日までの各ストラテジの実現損益を見てみます。

 

今回は全般に悪くはありませんが、ひとつだけ足を引っ張っているストラテジがあります。左端のPerfection5(EURAUD)が、この2週間で-38,003円の実現損を出しています。

 

過去の入れ替え対象となったストラテジと比較してそれほど悪い数字ではありませんが、今年に入ってからのパフォーマンスをストラテジーカードで確認すると以下のようになっています。

 

損益のピークである1月4日の1,549.2pipsから直近の238.1pipsまで1311.1pipsのマイナスを出していますし、直近2週間で他のストラテジが目立った損失を出していない中で、このパフォーマンスは注意が必要であると考え、傷が広がらないうちにPerfection5(EURAUD)を落とすこととしました。

 

Perfection5(EURAUD)は低リスク安定型のストラテジですから、低リスク安定型のランキングをチェックの上で通貨ペアとストラテジ名が重ならないものをピックアップしましょう。

 

1位の100-NBAはストラテジ名が重複していますので、2位のThirdBrainFX(EURAUD)を選びます。偶然にも今回落としたストラテジと通貨ペアが同じですが、上位3本が全てEURAUDであることを考えると、今回落としたストラテジは目立ってパフォーマンスが悪かったと言えるかもしれません。

 

2月後半見直しは1本だけでしたので、結果は以下のようになります。

 

バランス重視型(7本)

100-NBA      (GBPAUD)前回

Auto-Online (AUDJPY)

Backaway    (GBPJPY)

FxThunder   (CADJPY)

JUNfx168    (USDCHF)前回

nianchuyifx    (EURGBP)

richer-aa      (USDCAD)前回

 

低リスク安定型(3本)

Drake           (NZDUSD)

ThirdBrainFX(EURAUD)新規

upperfx        (USDJPY)

 

上記ポートフォリオのmtpファイルをお使いの場合、以下の免責事項をよくお読みください。

 

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ポートフォリオファイル http://ascendant.jp/ctot/Yamanaka_20170228.mtp

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詳細のインポート方法は以下の操作ガイド19ページをご確認ください。
 
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プロフィール

山中康司氏

1982年慶応義塾大学卒業後、バンク・オブ・アメリカ入行。1983年から為替トレーディング業務に従事し、1989年バイスプレジデント。1993年プロプライエタリー・マネージャーとして債券、デリバティブ等の取引にも携わる。 1997年日興コーディアル証券に移り、日興シティ信託銀行外為推進課長。1999年為替資金部次長として為替トレーティングとマーケティングを管理。 2002年金融コンサルティング会社アセンダントを設立、取締役。 テクニカル分析とアストロを組み合わせた独自の為替予測を行い、各社にレポートを配信。セミナー講師やコンサルティング等もつとめている。著書に「金融占星術入門」 (パンローリング) 、「投資手帳」 (同) 。 内外の専門誌への執筆、セミナーDVD等多数。

 

オフィシャルサイト 有限会社アセンダント http://ascendant.jp/