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山中康司氏のコラム

第82回:バランス重視&低リスク安定ポートフォリオ(10)

掲載日:2017年2月16日

 

バランス重視型と低リスク安定型によるポートフォリオの定例見直し2月前半編です。

 

いつも通り、スタート以来の損益曲線から見てみます。

 

各見直し時点の明細としては、以下のようになります。

 

9月28日         2,565,230円(スタート時点)

10月17日       2,537,306円(10月前半見直し)

10月29日       2,516,276円(10月後半見直し)

11月15日        2,480,839円(11月前半見直し)

11月27日        2,210,582円(11月後半見直し)

12月26日       2,305,492円(12月見直し)

1月17日         2,307,394円(1月前半見直し)

1月31日         2,390,572円(1月後半見直し)

2月15日         2,278,314円(本日時点、口座清算価値)

 

本日時点で前回の1月31日(ピンクの矢印の日)から約11万円のマイナスとなり11月後半以来のパフォーマンスの悪化となっています。マーケットビューでは週次で見ていますが、同じペースで損失が続いていますので、1月31日から本日までの各ストラテジの実現損益を見てみます。

 

全般に低調ではあるものの、特にピンクで囲った3つのストラテジが足を引っ張っています。左から見ていくと、

RichBrain (GBPAUD)      -126,299円

ExoticFx    (GBPJPY)      -62,110円

ThirdBrainFx(GBPUSD)    -93,035円

 

となっていて、今回は全てバランス重視型、しかも全てGBP絡みのストラテジとなっています。エントリータイミングを見ると、それぞれタイミングを逸しているケースが多くThirdBrainFx(GBPUSD)だけが直近では含み益が約2.5万円ありましたが、それでも損失が2番目に大きいことには変わりないため、これら3つを外した上でバランス重視型を上位から見ていくこととします。

 

今回は3つの入れ替えですから、以下にバランス重視型の30日間のパフォーマンス上位10本のストラテジをリストアップします。

 

1位と2位は通貨ペアが現在のポートフォリオと重複しますので、1本目は3位のJUNfx168(USDCHF)となります。同様に、5位の100-NBA(GBPAUD)と9位のricher-aa(USDCAD)を選択し、結果は以下のようになりました。

 

バランス重視型(7本)

100-NBA      (GBPAUD)新規

Auto-Online (AUDJPY)

Backaway    (GBPJPY)

FxThunder   (CADJPY)

JUNfx168    (USDCHF)新規

nianchufx    (EURGBP)

richer-aa      (USDCAD)新規

 

低リスク安定型(3本)

Drake           (NZDUSD)

Perfection5   (EURAUD)

upperfx        (USDJPY)

 

今回選択した3本の内、100-NBA(GBPAUD)はGBP絡みでかつ最大ドローダウンが-904.8pipsと実現損益に対して大きい点がやや気にはなりますが、とりあえず2月末の見直しまでは上記10本のポートフォリオで運用を行うこととします。

 

少し改善すると、またじりじりとパフォーマンスが悪化するという悪循環にはまっているような感じもしますが、一時期はかなり回復したこともありましたので、うまくいって欲しいところです。

 

上記ポートフォリオのmtpファイルをお使いの場合、以下の免責事項をよくお読みください。

 

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ポートフォリオファイル http://ascendant.jp/ctot/Yamanaka_20170215.mtp

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(*)ブラウザによっては「名前を付けてリンク先を保存」となっています
 
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詳細のインポート方法は以下の操作ガイド19ページをご確認ください。
 
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プロフィール

山中康司氏

1982年慶応義塾大学卒業後、バンク・オブ・アメリカ入行。1983年から為替トレーディング業務に従事し、1989年バイスプレジデント。1993年プロプライエタリー・マネージャーとして債券、デリバティブ等の取引にも携わる。 1997年日興コーディアル証券に移り、日興シティ信託銀行外為推進課長。1999年為替資金部次長として為替トレーティングとマーケティングを管理。 2002年金融コンサルティング会社アセンダントを設立、取締役。 テクニカル分析とアストロを組み合わせた独自の為替予測を行い、各社にレポートを配信。セミナー講師やコンサルティング等もつとめている。著書に「金融占星術入門」 (パンローリング) 、「投資手帳」 (同) 。 内外の専門誌への執筆、セミナーDVD等多数。

 

オフィシャルサイト 有限会社アセンダント http://ascendant.jp/