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山中康司氏のコラム

第81回:バランス重視&低リスク安定ポートフォリオ(9)

掲載日:2017年2月2日

 

バランス重視型と低リスク安定型によるポートフォリオの定例見直し1月後半編です。

 

スタート以来の損益曲線を見てみます。

 

各見直し時点の明細としては、以下のようになります。

 

9月28日         2,565,230円(スタート時点)

10月17日       2,537,306円(10月前半見直し)

10月29日       2,516,276円(10月後半見直し)

11月15日        2,480,839円(11月前半見直し)

11月27日        2,210,582円(11月後半見直し)

12月26日       2,305,492円(12月見直し)

1月17日         2,307,394円(1月前半見直し)

1月31日         2,390,572円(1月後半見直し)

 

上記各時点の数字は、評価損益(含み益、含み損)を含めた口座清算価値となっていますので、損益曲線(実現損益のみ)とは異なる数字となります。本日時点では、評価損益が-85,654円あるため、実現損益ベースでは2,476,226円となっています。そのため、損益曲線はここ2週間ほどで急回復して11月前半見直し時点の数字まで回復している形となっています。

 

次に前回見直し時点から本日までの各ストラテジの実現損益を見てみましょう。

 

全体としては決して悪くない中で明らかに足を引っ張っているストラテジが3つあります。右から3番目のAtol(EURUSD)が-69,362円、右から2番目のHaodefx2(NZDUSD)が-64,871円、右から6つ目のQuantum(NZDJPY)が-42,210円と3つのストラテジでわずか半月の間に176,443円の実現損を計上した上に、評価損の半分もこれらのストラテジによるものとなっています。

 

今回でこれら3つのストラテジを停止し入れ替えを行います。

 

現在残っているストラテジをまとめると以下のようになります。

 

バランス重視型

Auto-Online (AUDJPY)

Backaway    (GBPJPY)

ExoticFx       (GBPJPY)

FxThunder   (CADJPY)

nianchufx    (EURGBP)

ThirdBrainFx(GBPUSD)

 

低リスク安定型

Perfection5   (EURAUD)

 

12月の後半の見直しで、低リスク安定型のパフォーマンスが悪くそれまで各5本ずつ選択していたものをバランス重視型6本、低リスク安定型4本に変えたばかりにもかかわらず、相も変わらず足を引っ張っているのが低リスク安定型で今回の見直しでは3本全てが低リスク安定型が退場する結果となりました。

 

低リスク安定型が悪いと短絡的に考えることも出来るのですが、現在の30日での見直しを月に2回行うという見直しのタイミング自体が低リスク安定型に不利に作用しているという面もありそうです。しかし、そうは言っても全体のパフォーマンスを低下させている犯人であることは確かですから、今回からさらにウェイトを変え、バランス重視型7本、低リスク安定型3本へと変えることとします。

 

従いまして、今回はバランス重視型で1本の補充、低リスク安定型は2本のみ入れ替えということとなります。また、新たなストラテジにおいてはストラテジ名と通貨ペアの重複は避けるルールはそのまま続けます。

 

まず、バランス重視型です。

 

1位から3位まではいずれかの重複が見られますので4位のRichBrain(GBPAUD)を選択することとします。

 

次に低リスク安定型です。

 

ちょうどUSDJPYがありませんでしたので1位のupperfx(USDJPY)はそのまま選択しますが、2位のHaoforex(NZDUSD)はどうも引っかかります。お分かりだと思いますが、今回外したストラテジに同じストラテジの#2があって、さんざんな結果を出しましたし、取引回数も4回と少ないため月に2回の見直しにはそぐわない可能性があるためです。この取引回数についても今後の見直しにおいては検討すべき対象となるでしょう。

 

そこで、今回は3位のDrake(NZDUSD)を選択することとします。

 

結果として以下のポートフォリオで運用することとします。

 

バランス重視型

Auto-Online (AUDJPY)

Backaway    (GBPJPY)

ExoticFx       (GBPJPY)

FxThunder   (CADJPY)

nianchufx    (EURGBP)

RichBrain     (GBPAUD)

ThirdBrainFx(GBPUSD)

 

低リスク安定型

Drake           (NZDUSD)

Perfection5   (EURAUD)

upperfx        (USDJPY)

 

最近は多少の振れを挟みながらも安定しつつありますので、このまま順調に行ってほしいものです。

 

上記ポートフォリオのmtpファイルをお使いの場合、以下の免責事項をよくお読みください。

 

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ポートフォリオファイル http://ascendant.jp/ctot/Yamanaka_20170131.mtp

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詳細のインポート方法は以下の操作ガイド19ページをご確認ください。
 
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プロフィール

山中康司氏

1982年慶応義塾大学卒業後、バンク・オブ・アメリカ入行。1983年から為替トレーディング業務に従事し、1989年バイスプレジデント。1993年プロプライエタリー・マネージャーとして債券、デリバティブ等の取引にも携わる。 1997年日興コーディアル証券に移り、日興シティ信託銀行外為推進課長。1999年為替資金部次長として為替トレーティングとマーケティングを管理。 2002年金融コンサルティング会社アセンダントを設立、取締役。 テクニカル分析とアストロを組み合わせた独自の為替予測を行い、各社にレポートを配信。セミナー講師やコンサルティング等もつとめている。著書に「金融占星術入門」 (パンローリング) 、「投資手帳」 (同) 。 内外の専門誌への執筆、セミナーDVD等多数。

 

オフィシャルサイト 有限会社アセンダント http://ascendant.jp/