プロが教えるシストレコラム

山中康司氏のコラム

第84回:バランス重視&低リスク安定ポートフォリオ(12)

掲載日:2017年3月21日

 

バランス重視型と低リスク安定型によるポートフォリオの定例見直し3月前半編です。

 

マーケットビューのパフォーマンスでお知らせした通り、前回の見直しから悪化していましたが、本来はリスクを縮小する方向で考えるべきところ、あえて最大のイベントFOMCを過ぎたところで見直しをかけることにしました。

 

ドルは下がっているもののクロス円や外貨クロスはまちまちの動きとなっていますので、吉と出たか凶と出たか、まずはいつも通りスタート(9月28日)からの損益曲線をご覧ください。前回2月後半の見直し(2月28日)の時点にピンクの矢印を付けました。

 

見直し直後の3月2日までは良かったのですが、その後パフォーマンスはじり貧の結果となりました。また、FOMC前後での損益は黄色の矢印で示した位置です。こちらは若干ではありますが凶と出てしまいました。

 

各見直し時点の明細は、以下の通りです。

 

9月28日         2,565,230円(スタート時点)

10月17日       2,537,306円(10月前半見直し)

10月29日       2,516,276円(10月後半見直し)

11月15日        2,480,839円(11月前半見直し)

11月27日        2,210,582円(11月後半見直し)

12月26日       2,305,492円(12月見直し)

1月17日         2,307,394円(1月前半見直し)

1月31日         2,390,572円(1月後半見直し)

2月15日         2,278,314円(2月前半見直し)

2月28日         2,320,103円(2月後半見直し)

3月16日         2,166,299円(今回、口座清算価値)

 

ここ2週間で15万強と大幅な悪化となり、半月ごとの見直し時点での定点観測では過去最悪の損益となってしまいました。ただ、全期間で見た場合には、損益曲線を見ても分かる通り12月19日が最も損益が悪化していて、底割れにまでは至っていません。赤い点線で損益曲線にサポート、レジスタンスとも引ける収束局面にあり、次回の見直し時点で経過によっては継続の可否を問われるといったところです。

 

前回見直しから本日までの各ストラテジの損益を確認します。

 

一目瞭然ですが3つのストラテジが思い切り足を引っ張っています。

 100-NBA          -91,837

 ThirdBrainFx  -57,565

 nianchuyifx     -140,172

 

3本合わせて289,574円のマイナス!他のストラテジのプラスを帳消しにした上で、ここ半月での大幅なパフォーマンス悪化を招いています。特にnianchuyifx(EURGBP)の損失が目立ちますが、前回入れ替えたばかりのThirdBrainFx(EURAUD)も通貨ペアに対する懸念がその通りになってしまったと言えます。

 

100-NBA(GBPAUD)と3つを並べて見てみるとEUR、GBP、AUDと3本ともこれら3つの通貨に関連しているのも偶然とも思えません。今回はこれら3本を外し、さらにここしばらく全く取引が行われていないBackaway(GBPJPY)も外すこととしましたので、バランス重視型から3本、低リスク安定型から1本の合計4本を選ぶことにします。今回も通貨ペア、ストラテジ名が被らないストラテジを上位から選択します。

 

まず、バランス重視型からです。

 

1位、7位、8位のストラテジを選択します。

 

次に低リスク安定型です。

 

被るストラテジが多く10位のストラテジを選択します。

 

今回の見直し結果は以下のようになりました。

 

バランス重視型(7本)

Auto-Online (AUDJPY)

FxThunder   (CADJPY)

GoldenFX     (AUDNZD)追加

JUNfx168    (USDCHF)

ReenFx         (EURAUD)追加

richer-aa      (USDCAD)

ThirdBrainFx(GBPUSD)追加

 

低リスク安定型(3本)

Drake         (NZDUSD)

Revolt-IA   (EURGBP)追加

upperfx        (USDJPY)

 

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プロフィール

山中康司氏

1982年慶応義塾大学卒業後、バンク・オブ・アメリカ入行。1983年から為替トレーディング業務に従事し、1989年バイスプレジデント。1993年プロプライエタリー・マネージャーとして債券、デリバティブ等の取引にも携わる。 1997年日興コーディアル証券に移り、日興シティ信託銀行外為推進課長。1999年為替資金部次長として為替トレーティングとマーケティングを管理。 2002年金融コンサルティング会社アセンダントを設立、取締役。 テクニカル分析とアストロを組み合わせた独自の為替予測を行い、各社にレポートを配信。セミナー講師やコンサルティング等もつとめている。著書に「金融占星術入門」 (パンローリング) 、「投資手帳」 (同) 。 内外の専門誌への執筆、セミナーDVD等多数。

 

オフィシャルサイト 有限会社アセンダント http://ascendant.jp/